במאמר זה ברצוני להציג בפניכם את השיטות לזיהוי אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות רווחיות. אסביר כיצד זיהוי אסטרטגיה אומר לנו הן על האסטרטגיה עצמה והן על ביצועיה, כיצד נקבע אופי וכמות הנתונים ההיסטוריים לבדיקה, וכיצד מעריכים אסטרטגיית סחר באופן בלתי נלהב ועוברים לשלב הבדיקה מחדש של יישומה. .
מכירת נכסים שאינם בשימוש יכולה להיות אחת הדרכים המהירות ביותר לייצר מזומנים ולהגדיל את הנזילות
בעוד שההשפעה הכספית של אופציות נזילות ניתנת לגידור ישיר על ידי שילוב של טכניקות סטטיסטיות סטנדרטיות, השפעות הנזילות יכולות להתנהל גם על ידי מכשירים הכוללים הקצאת נכסים מוגבלת ו / או מספר מוגבל של אפשרויות מסחר. במאמר זה אתאר ולהסביר חלק מהם, אביא דוגמאות ליישומם ואסביר כיצד הם עובדים. פרויקט גילוי נזילות מבית Refinitiv Labs עוזר לכם למצוא דרכים חדשות לגילוי נזילות בשוק. למד כיצד להשתמש בניתוח נזילות בזמן אמת במסחר שלך ולחפש משוב לקוחות כדי לשפר ללא הרף את אב הטיפוס החי שלך. Refinitivating Labs "פרויקטים של מחקר נזילות עוזרים לך למצוא דרכים חדשות לגלות את הנזילות בשווקים. אנו מחפשים כל הזמן משוב מלקוחותינו כאשר אנו מכוונים את אבות הטיפוס החיים שלנו ולומדים מהם.
גילוי נזילות של Refinitiv Labs" הפרויקט משלב מיומנויות וטכניקות מדעי הנתונים ומספק ידע מעמיק בנזילות בשוק
כדי לאפשר החלטות מסחר מושכלות יותר. למד כיצד להשתמש בניתוח נזילות בזמן אמת במסחר שלך וחפש משוב לקוחות כדי לשפר ללא הרף את אב הטיפוס החי שלך. – בניהול סיכונים, מודיעין פירושו גילוי יעיל, ועל קו ההגנה לזהות סיכונים מוקדם כדי למנוע פגיעה במוניטין, בנזילותו ובמצב ההון של הבנק. ניקוד אשראי הוא הדרך היעילה ביותר לזהות סיכוני ברירת מחדל פוטנציאליים של לווים בשלב היישום, בעוד שבדיקת נאותות נועדה לזהות לקוחות בסיכון גבוה במהלך התהליך. למוסדות רמת נזילות גבוהה שניתן לסמוך עליה במגוון דרכים, כגון באמצעות דירוג אשראי ומעקב אשראי.
אסטרטגיות בתדירות גבוהה עשויות לדרוש מידע אודות רמת הנזילות של מקום מסוים
כגון מספר מפגשי המסחר, היקף המסחר ורמות הנזילות. לדוגמא, סוחר אלגוריתמי המחפש נזילות שרוצה לבצע סחר גדול יכול להתריע אם למיקום מסוים יש יותר נזילות ממה שמוצג כעת. זה נקרא סיכון נזילות אנדוגני של מוכרים, מכיוון שמיקומם גדול יותר ביחס לשוק.
עם זאת
לאימוץ עסקאות במצב הקשור לרוחב הפס, כאמור לעיל, יכול לעצור את זרימת הנזילות ממקום למקום ולמנוע מסחר של מספר רב של סחרים במקום המסוים. . פרויקט זיהוי הנזילות של Refinitiv Labs עוזר לדמיין את רמות הנזילות של מכשירים פיננסיים ומדידות הנזילות שלהם באמצעות טכניקות מדע נתונים והדמיה מודרניות. מחקר נוסף יספק תובנות מעניינות לגבי נזילותם של מדדים אלה, מכיוון שנזילותם של מכשירים פיננסיים היא אחד המדדים החשובים ביותר לנזילות השוק במגזר הפיננסי. פרויקט חקר הנזילות של מעבדת Ref initiv יכול לסייע בהדמיית מגוון רחב של מידע אודות רמות הנזילות של מוסדות פיננסיים, כגון מחזורי המסחר, מחזורי המסחר ופעילות המסחר שלהם, על ידי שימוש ו / או סירוב לשימוש והדמיה של נתונים מודרניים. מַדָע.
מעניין במיוחד בזרם המחקר הזה
הוא השימוש בשיטות אנסמבל כדי להדגים את הפוטנציאל להפגיש את הרעיונות של שימוש באלגוריתמים. היא משתמשת בשיטות מבוססות אנסמבל ומציינת כי טכניקות משולבות אלה יכולות להיות שימושיות לגילוי הונאה, גם כאשר הונאה היא נדירה או לא זמינה.
ב- 26 באוקטובר פרסמנו את תוצאות הניתוח שלנו
שבחן את הביצועים של REP 452, שיטת מסחר בתדירות גבוהה של מטבעות קריפטוגרפיים. באמצעות ניתוח זה כדי לתמוך בממצאינו ב- RE p-452, זיהינו כמה אינדיקטורים המבדילים מסחר בתדירות גבוהה משיטות מסחר אחרות. בסך הכל, הבדיקות שלנו מראות כי ההתנהגות המופגנת על ידי תדרים גבוהים של החזר ביטקוין לשעה דומה לזו של מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. בהתבסס על הניתוח הקודם שערכנו, ערכנו ניתוח מפורט יותר של התנהגות המסחר בביטקוין ובשווקי מטבעות אחרים בשנת 2015.
תוך שימוש בנתונים של חברת הונאות שהואשמה על ידי ה- SEC באיתור שגוי של הכנסות, מחקרנו מצא כי הגנטי לאלגוריתם הסיווג פונקציות רבות – המתאימות לגילוי הונאה מדויק.
כשאתה מנסה לקנות
האלגוריתם מנסה לזהות הזמנות מצד המוכר, וכשאתה פועל מול הקונים והמוכרים הגדולים ולא מאחורי זה, הוא מנסה לזהות את זה. כרישים מריחים הזמנות גדולות על ידי הוצאת הזמנות שוק קטנות לפני קנייה או מכירה. מאידך, סוג מיוחד של אלגוריתמים מגלה הזמנות קרחון אלגוריתמיות – המסחר מתרחש בקרחון, כאשר מרבית ההזמנות מוסתרות או דמויי קרחון. הזמנות גדולות, המוצגות בקרחונים, מוזנות מראש – פתוחות, אך הזמנות קטנות מוזנות בתחילת יום המסחר.
